Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1976 of 10 November 2016 laying down... (32016R1976)
EU - Rechtsakte: 06 Right of establishment and freedom to provide services

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1976

of 10 November 2016

laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2016 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
Having regard to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)(1), and in particular the third subparagraph of Article 77e(2) thereof,
Whereas:
(1) In order to ensure uniform conditions for the calculation of technical provisions and basic own funds by insurance and reinsurance undertakings for the purposes of Directive 2009/138/EC, technical information on relevant risk-free interest rate term structures, fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment and volatility adjustments should be laid down for every reference date.
(2) Insurance and re-insurance undertakings should use the technical information, which is based on market data related to the end of the last month preceding the first reporting reference date to which this Regulation applies. On 11 October 2016, the European Insurance and Occupational Pensions Authority provided the Commission with the technical information related to end of September 2016 market data. That information was published on 10 October 2016 in accordance with Article 77e(1) of Directive 2009/138/EC.
(3) Given the need for the immediate availability of the technical information, it is important that this Regulation enters into force as a matter of urgency.
(4) For prudential reasons it is necessary that insurance and reinsurance undertakings use the same technical information for calculating technical provisions and basic own funds irrespective of the date on which they report to their competent authorities. This Regulation should therefore apply from the first reporting reference date to which this Regulation applies.
(5) To provide legal certainty as soon as possible, it is duly justified on imperative grounds of urgency related to the availability of the relevant risk-free interest rate term structure that measures provided for in this Regulation be adopted in accordance with Article 8, in conjunction with Article 4, of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council(2),
HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

1.   Insurance and reinsurance undertakings shall use the technical information referred to in paragraph 2 when calculating technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 30 September until 30 December 2016.
2.   For each relevant currency, the technical information used to calculate the best estimate in accordance with Article 77 of Directive 2009/138/EC, the matching adjustment in accordance with Article 77c of that Directive and the volatility adjustment in accordance with Article 77d of that Directive shall be the following:
(a) the relevant risk-free rate term structures set out in Annex I;
(b) the fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment set out in Annex II;
(c) for each relevant national insurance market the volatility adjustments set out in Annex III.

Article 2

This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the
Official Journal of the European Union
.
It shall apply from 30 September 2016.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Done at Brussels, 10 November 2016.
For the Commission
The President
Jean-Claude JUNCKER
(1)  
OJ L 335, 17.12.2009, p. 1
.
(2)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers (
OJ L 55, 28.2.2011, p. 13
).

ANNEX I

Relevant risk-free interest rate term structures to calculate the best estimate, without any matching adjustment or volatility adjustment

Term to maturity (in years)

Euro

Czech koruna

Danish krone

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,307 %

0,141 %

– 0,317 %

0,557 %

– 0,612 %

0,794 %

2

– 0,322 %

0,200 %

– 0,332 %

0,977 %

– 0,533 %

1,357 %

3

– 0,309 %

0,210 %

– 0,319 %

1,118 %

– 0,426 %

1,656 %

4

– 0,290 %

0,225 %

– 0,300 %

1,462 %

– 0,316 %

2,080 %

5

– 0,239 %

0,253 %

– 0,249 %

1,688 %

– 0,174 %

2,414 %

6

– 0,170 %

0,283 %

– 0,180 %

2,020 %

– 0,020 %

2,656 %

7

– 0,086 %

0,310 %

– 0,096 %

2,271 %

0,135 %

2,842 %

8

0,009 %

0,340 %

– 0,001 %

2,458 %

0,284 %

2,991 %

9

0,105 %

0,375 %

0,095 %

2,603 %

0,423 %

3,112 %

10

0,187 %

0,417 %

0,177 %

2,720 %

0,540 %

3,212 %

11

0,275 %

0,446 %

0,265 %

2,824 %

0,714 %

3,294 %

12

0,361 %

0,484 %

0,351 %

2,918 %

0,919 %

3,363 %

13

0,437 %

0,546 %

0,427 %

3,002 %

1,124 %

3,422 %

14

0,496 %

0,627 %

0,486 %

3,078 %

1,317 %

3,472 %

15

0,536 %

0,719 %

0,526 %

3,146 %

1,494 %

3,516 %

16

0,558 %

0,816 %

0,548 %

3,206 %

1,654 %

3,555 %

17

0,573 %

0,915 %

0,562 %

3,259 %

1,798 %

3,590 %

18

0,589 %

1,015 %

0,579 %

3,306 %

1,928 %

3,620 %

19

0,614 %

1,113 %

0,604 %

3,349 %

2,045 %

3,648 %

20

0,652 %

1,209 %

0,641 %

3,387 %

2,151 %

3,673 %

21

0,704 %

1,302 %

0,694 %

3,422 %

2,247 %

3,696 %

22

0,768 %

1,392 %

0,758 %

3,454 %

2,335 %

3,717 %

23

0,838 %

1,479 %

0,828 %

3,484 %

2,415 %

3,736 %

24

0,913 %

1,562 %

0,904 %

3,511 %

2,489 %

3,753 %

25

0,990 %

1,642 %

0,981 %

3,536 %

2,557 %

3,770 %

26

1,069 %

1,718 %

1,060 %

3,559 %

2,619 %

3,785 %

27

1,147 %

1,791 %

1,138 %

3,581 %

2,677 %

3,799 %

28

1,224 %

1,861 %

1,215 %

3,601 %

2,731 %

3,812 %

29

1,300 %

1,927 %

1,292 %

3,620 %

2,782 %

3,824 %

30

1,374 %

1,991 %

1,366 %

3,638 %

2,829 %

3,836 %

31

1,446 %

2,052 %

1,438 %

3,655 %

2,873 %

3,846 %

32

1,516 %

2,110 %

1,508 %

3,670 %

2,914 %

3,857 %

33

1,583 %

2,165 %

1,576 %

3,685 %

2,953 %

3,866 %

34

1,649 %

2,218 %

1,641 %

3,699 %

2,989 %

3,875 %

35

1,711 %

2,269 %

1,704 %

3,712 %

3,023 %

3,884 %

36

1,772 %

2,317 %

1,765 %

3,725 %

3,056 %

3,892 %

37

1,830 %

2,364 %

1,824 %

3,737 %

3,087 %

3,900 %

38

1,886 %

2,408 %

1,880 %

3,748 %

3,116 %

3,907 %

39

1,940 %

2,450 %

1,934 %

3,759 %

3,144 %

3,914 %

40

1,992 %

2,491 %

1,986 %

3,769 %

3,170 %

3,921 %

41

2,042 %

2,530 %

2,036 %

3,779 %

3,195 %

3,927 %

42

2,090 %

2,568 %

2,084 %

3,788 %

3,219 %

3,933 %

43

2,136 %

2,603 %

2,130 %

3,797 %

3,241 %

3,939 %

44

2,180 %

2,638 %

2,175 %

3,806 %

3,263 %

3,945 %

45

2,223 %

2,671 %

2,217 %

3,814 %

3,284 %

3,950 %

46

2,264 %

2,703 %

2,258 %

3,822 %

3,304 %

3,955 %

47

2,303 %

2,734 %

2,298 %

3,830 %

3,323 %

3,960 %

48

2,341 %

2,763 %

2,336 %

3,837 %

3,341 %

3,965 %

49

2,378 %

2,791 %

2,373 %

3,844 %

3,358 %

3,969 %

50

2,413 %

2,819 %

2,408 %

3,851 %

3,375 %

3,974 %

51

2,447 %

2,845 %

2,442 %

3,857 %

3,391 %

3,978 %

52

2,480 %

2,870 %

2,475 %

3,864 %

3,407 %

3,982 %

53

2,512 %

2,895 %

2,507 %

3,870 %

3,422 %

3,986 %

54

2,542 %

2,918 %

2,538 %

3,876 %

3,436 %

3,990 %

55

2,572 %

2,941 %

2,567 %

3,881 %

3,450 %

3,993 %

56

2,600 %

2,963 %

2,596 %

3,887 %

3,463 %

3,997 %

57

2,628 %

2,985 %

2,624 %

3,892 %

3,476 %

4,000 %

58

2,655 %

3,005 %

2,650 %

3,897 %

3,488 %

4,004 %

59

2,680 %

3,025 %

2,676 %

3,902 %

3,500 %

4,007 %

60

2,705 %

3,044 %

2,701 %

3,907 %

3,512 %

4,010 %

61

2,730 %

3,063 %

2,725 %

3,911 %

3,523 %

4,013 %

62

2,753 %

3,081 %

2,749 %

3,916 %

3,534 %

4,016 %

63

2,776 %

3,099 %

2,772 %

3,920 %

3,545 %

4,019 %

64

2,798 %

3,116 %

2,794 %

3,925 %

3,555 %

4,021 %

65

2,819 %

3,132 %

2,815 %

3,929 %

3,565 %

4,024 %

66

2,840 %

3,148 %

2,836 %

3,933 %

3,574 %

4,027 %

67

2,860 %

3,164 %

2,856 %

3,937 %

3,584 %

4,029 %

68

2,879 %

3,179 %

2,876 %

3,940 %

3,593 %

4,032 %

69

2,898 %

3,194 %

2,895 %

3,944 %

3,602 %

4,034 %

70

2,917 %

3,208 %

2,913 %

3,948 %

3,610 %

4,036 %

71

2,935 %

3,222 %

2,931 %

3,951 %

3,618 %

4,039 %

72

2,952 %

3,235 %

2,949 %

3,954 %

3,626 %

4,041 %

73

2,969 %

3,248 %

2,966 %

3,958 %

3,634 %

4,043 %

74

2,986 %

3,261 %

2,982 %

3,961 %

3,642 %

4,045 %

75

3,002 %

3,273 %

2,998 %

3,964 %

3,649 %

4,047 %

76

3,017 %

3,286 %

3,014 %

3,967 %

3,657 %

4,049 %

77

3,033 %

3,297 %

3,029 %

3,970 %

3,664 %

4,051 %

78

3,047 %

3,309 %

3,044 %

3,973 %

3,670 %

4,053 %

79

3,062 %

3,320 %

3,059 %

3,976 %

3,677 %

4,055 %

80

3,076 %

3,331 %

3,073 %

3,978 %

3,684 %

4,056 %

81

3,090 %

3,342 %

3,087 %

3,981 %

3,690 %

4,058 %

82

3,103 %

3,352 %

3,100 %

3,984 %

3,696 %

4,060 %

83

3,116 %

3,362 %

3,113 %

3,986 %

3,702 %

4,062 %

84

3,129 %

3,372 %

3,126 %

3,989 %

3,708 %

4,063 %

85

3,142 %

3,382 %

3,139 %

3,991 %

3,714 %

4,065 %

86

3,154 %

3,391 %

3,151 %

3,994 %

3,720 %

4,066 %

87

3,166 %

3,401 %

3,163 %

3,996 %

3,725 %

4,068 %

88

3,178 %

3,410 %

3,175 %

3,998 %

3,730 %

4,069 %

89

3,189 %

3,419 %

3,186 %

4,001 %

3,736 %

4,071 %

90

3,200 %

3,427 %

3,198 %

4,003 %

3,741 %

4,072 %

91

3,211 %

3,436 %

3,208 %

4,005 %

3,746 %

4,074 %

92

3,222 %

3,444 %

3,219 %

4,007 %

3,751 %

4,075 %

93

3,232 %

3,452 %

3,230 %

4,009 %

3,756 %

4,076 %

94

3,243 %

3,460 %

3,240 %

4,011 %

3,760 %

4,078 %

95

3,253 %

3,468 %

3,250 %

4,013 %

3,765 %

4,079 %

96

3,263 %

3,475 %

3,260 %

4,015 %

3,770 %

4,080 %

97

3,272 %

3,483 %

3,270 %

4,017 %

3,774 %

4,081 %

98

3,282 %

3,490 %

3,279 %

4,019 %

3,778 %

4,082 %

99

3,291 %

3,497 %

3,288 %

4,021 %

3,783 %

4,084 %

100

3,300 %

3,504 %

3,297 %

4,022 %

3,787 %

4,085 %

101

3,309 %

3,511 %

3,306 %

4,024 %

3,791 %

4,086 %

102

3,317 %

3,518 %

3,315 %

4,026 %

3,795 %

4,087 %

103

3,326 %

3,524 %

3,323 %

4,027 %

3,799 %

4,088 %

104

3,334 %

3,531 %

3,332 %

4,029 %

3,803 %

4,089 %

105

3,343 %

3,537 %

3,340 %

4,031 %

3,806 %

4,090 %

106

3,351 %

3,543 %

3,348 %

4,032 %

3,810 %

4,091 %

107

3,358 %

3,550 %

3,356 %

4,034 %

3,814 %

4,092 %

108

3,366 %

3,556 %

3,364 %

4,035 %

3,817 %

4,093 %

109

3,374 %

3,561 %

3,372 %

4,037 %

3,821 %

4,094 %

110

3,381 %

3,567 %

3,379 %

4,038 %

3,824 %

4,095 %

111

3,389 %

3,573 %

3,386 %

4,040 %

3,828 %

4,096 %

112

3,396 %

3,578 %

3,394 %

4,041 %

3,831 %

4,097 %

113

3,403 %

3,584 %

3,401 %

4,043 %

3,834 %

4,098 %

114

3,410 %

3,589 %

3,408 %

4,044 %

3,837 %

4,099 %

115

3,417 %

3,595 %

3,415 %

4,045 %

3,841 %

4,100 %

116

3,424 %

3,600 %

3,421 %

4,047 %

3,844 %

4,101 %

117

3,430 %

3,605 %

3,428 %

4,048 %

3,847 %

4,101 %

118

3,437 %

3,610 %

3,435 %

4,049 %

3,850 %

4,102 %

119

3,443 %

3,615 %

3,441 %

4,050 %

3,853 %

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83

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3

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5

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6

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7

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8

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9

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35

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45

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64

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65

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66

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67

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2,185 %

101

6,006 %

2,809 %

2,195 %

102

5,998 %

2,822 %

2,205 %

103

5,991 %

2,836 %

2,215 %

104

5,983 %

2,849 %

2,224 %

105

5,975 %

2,861 %

2,234 %

106

5,968 %

2,874 %

2,243 %

107

5,961 %

2,886 %

2,252 %

108

5,954 %

2,898 %

2,260 %

109

5,947 %

2,910 %

2,269 %

110

5,940 %

2,922 %

2,277 %

111

5,933 %

2,933 %

2,286 %

112

5,927 %

2,945 %

2,294 %

113

5,920 %

2,956 %

2,302 %

114

5,914 %

2,966 %

2,309 %

115

5,908 %

2,977 %

2,317 %

116

5,902 %

2,988 %

2,325 %

117

5,896 %

2,998 %

2,332 %

118

5,890 %

3,008 %

2,340 %

119

5,884 %

3,018 %

2,347 %

120

5,878 %

3,028 %

2,354 %

121

5,873 %

3,037 %

2,361 %

122

5,867 %

3,047 %

2,368 %

123

5,862 %

3,056 %

2,374 %

124

5,856 %

3,065 %

2,381 %

125

5,851 %

3,074 %

2,388 %

126

5,846 %

3,083 %

2,394 %

127

5,841 %

3,092 %

2,400 %

128

5,836 %

3,101 %

2,407 %

129

5,831 %

3,109 %

2,413 %

130

5,826 %

3,117 %

2,419 %

131

5,821 %

3,126 %

2,425 %

132

5,816 %

3,134 %

2,430 %

133

5,812 %

3,142 %

2,436 %

134

5,807 %

3,150 %

2,442 %

135

5,803 %

3,157 %

2,448 %

136

5,798 %

3,165 %

2,453 %

137

5,794 %

3,172 %

2,458 %

138

5,790 %

3,180 %

2,464 %

139

5,785 %

3,187 %

2,469 %

140

5,781 %

3,194 %

2,474 %

141

5,777 %

3,202 %

2,479 %

142

5,773 %

3,209 %

2,484 %

143

5,769 %

3,215 %

2,489 %

144

5,765 %

3,222 %

2,494 %

145

5,761 %

3,229 %

2,499 %

146

5,757 %

3,236 %

2,504 %

147

5,753 %

3,242 %

2,509 %

148

5,750 %

3,249 %

2,513 %

149

5,746 %

3,255 %

2,518 %

150

5,742 %

3,261 %

2,523 %

ANNEX II

Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment

The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC.

1.   

Exposures to central governments and central banks

The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies.
The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years.

Duration (in years)

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Czech Republic

Cyprus

Denmark

1

0

0

34

5

2

28

2

2

0

0

43

5

2

46

1

3

0

2

48

5

4

51

1

4

0

4

51

5

5

51

1

5

1

5

56

5

7

54

0

6

2

6

59

5

9

55

0

7

3

7

62

5

11

56

0

8

3

8

63

5

13

55

0

9

4

9

65

5

14

52

0

10

4

9

68

5

15

51

1

Duration (in years)

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

1

0

0

0

0

433

4

19

2

0

0

0

0

261

4

26

3

2

0

0

0

230

4

29

4

4

0

0

0

198

4

30

5

5

0

0

0

180

4

31

6

6

0

0

0

176

4

32

7

7

0

0

0

173

4

33

8

8

1

2

0

178

2

34

9

9

1

3

0

180

1

34

10

9

1

3

0

182

4

34

Duration (in years)

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Portugal

1

6

6

6

0

19

0

28

2

14

13

13

0

26

0

46

3

18

16

16

0

29

0

51

4

20

18

18

0

30

0

51

5

22

20

20

0

31

0

54

6

23

22

22

0

32

0

56

7

24

23

23

0

33

0

56

8

26

24

24

2

34

0

55

9

27

25

25

3

34

1

52

10

28

26

26

3

34

1

51

Duration (in years)

Rumania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

Liechtenstein

1

10

14

21

6

0

0

0

2

19

18

24

13

0

0

0

3

21

21

29

16

0

0

0

4

23

22

34

18

0

0

0

5

24

24

38

20

0

0

0

6

26

25

41

22

0

0

0

7

27

26

43

23

0

0

0

8

29

28

44

24

0

0

0

9

31

28

44

25

0

0

0

10

28

28

44

26

0

0

0

Duration (in years)

Norway

Australia

Brazil

Canada

Chile

China

Colombia

1

0

0

12

0

17

0

11

2

0

0

12

0

19

0

18

3

0

0

12

0

18

1

30

4

0

0

12

0

17

2

39

5

0

0

12

0

16

3

41

6

0

0

12

0

15

3

45

7

0

0

12

0

14

4

47

8

0

0

12

0

15

8

44

9

0

0

12

0

16

5

41

10

0

0

12

0

13

5

44

Duration (in years)

Hong Kong

India

Japan

Malaysia

Mexico

New Zealand

Russia

1

0

9

0

0

10

0

0

2

0

9

0

0

10

0

0

3

0

9

0

0

10

0

0

4

0

9

0

0

10

0

1

5

0

9

0

0

10

0

3

6

0

9

0

0

10

0

6

7

0

9

0

0

10

0

9

8

0

9

0

0

10

0

13

9

0

9

1

0

10

0

20

10

0

9

1

0

10

0

20

Duration (in years)

Singapore

South Africa

South Korea

Thailand

Taiwan

United States

1

0

3

10

0

4

0

2

0

7

12

0

4

0

3

0

6

13

0

4

0

4

0

5

14

0

4

0

5

0

4

16

0

4

0

6

0

5

16

0

4

0

7

0

6

16

0

4

0

8

0

7

16

0

4

0

9

0

7

16

0

4

0

10

0

8

16

0

4

0

2.   

Exposures to financial institutions

2.1.   

Euro

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

130

244

594

1503

2

6

21

48

130

244

594

1198

3

7

24

49

122

240

590

965

4

8

26

52

123

239

589

788

5

10

29

57

126

239

589

652

6

11

32

61

130

239

589

589

7

12

34

62

132

239

589

589

8

12

35

62

130

239

589

589

9

12

35

62

129

239

589

589

10

13

37

62

128

239

589

589

11

13

38

62

128

239

589

589

12

14

38

62

128

239

589

589

13

14

39

62

128

239

589

589

14

14

39

62

128

239

589

589

15

14

39

62

128

239

589

589

16

14

39

62

128

239

589

589

17

14

39

62

128

239

589

589

18

14

39

62

128

239

589

589

19

14

39

62

128

239

589

589

20

14

39

62

128

239

589

589

21

15

39

62

128

239

589

589

22

15

39

62

128

239

589

589

23

16

39

62

128

239

589

589

24

16

39

62

128

239

589

589

25

17

39

62

128

239

589

589

26

18

39

62

128

239

589

589

27

19

39

62

128

239

589

589

28

19

39

62

128

239

589

589

29

19

39

62

128

239

589

589

30

20

39

62

128

239

589

589

2.2   

Czech koruna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

26

53

134

248

599

1514

2

12

28

55

136

250

601

1208

3

14

31

56

128

247

597

973

4

15

33

59

130

246

596

794

5

16

36

64

132

245

596

658

6

17

37

67

136

245

595

595

7

18

39

68

138

244

595

595

8

17

39

67

135

244

594

594

9

17

40

66

133

243

594

594

10

17

41

66

133

243

593

593

11

17

41

66

132

243

593

593

12

17

42

65

132

242

592

592

13

17

42

65

131

241

592

592

14

16

41

64

130

241

591

591

15

16

41

64

130

240

591

591

16

15

40

63

129

240

590

590

17

15

40

63

129

240

590

590

18

15

40

62

129

239

590

590

19

15

40

62

129

239

590

590

20

15

40

63

129

240

590

590

21

16

41

63

130

240

590

590

22

16

41

63

130

240

591

591

23

16

41

64

130

240

591

591

24

16

41

64

130

241

591

591

25

17

41

64

130

241

591

591

26

18

41

64

130

241

591

591

27

19

41

64

130

241

591

591

28

19

41

64

130

241

591

591

29

20

41

64

130

241

591

591

30

20

41

64

130

241

591

591

2.3   

Danish krone

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

6

21

48

130

244

594

1 503

2

6

21

48

130

244

594

1 198

3

7

24

49

121

240

590

965

4

8

26

52

123

239

589

787

5

10

29

57

126

239

589

652

6

11

31

61

130

239

589

589

7

12

34

62

132

239

589

589

8

12

34

62

130

239

589

589

9

12

35

61

129

239

589

589

10

13

36

62

128

239

589

589

11

13

37

62

128

239

589

589

12

14

38

62

128

239

589

589

13

14

39

62

128

239

589

589

14

14

39

62

128

239

589

589

15

14

39

62

128

239

589

589

16

14

39

62

128

239

589

589

17

14

39

62

128

239

589

589

18

14

39

62

128

239

589

589

19

14

39

62

128

239

589

589

20

14

39

62

128

239

589

589

21

15

39

62

128

239

589

589

22

15

39

62

128

239

589

589

23

16

39

62

128

239

589

589

24

16

39

62

128

239

589

589

25

17

39

62

128

239

589

589

26

18

39

62

128

239

589

589

27

19

39

62

128

239

589

589

28

19

39

62

128

239

589

589

29

19

39

62

128

239

589

589

30

20

39

62

128

239

589

589

2.4   

Forint

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

88

104

131

212

326

677

1 524

2

83

99

126

207

321

671

1 221

3

87

104

129

201

320

670

985

4

85

103

129

200

316

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807

5

83

103

131

199

313

663

670

6

82

103

132

201

310

660

660

7

81

102

131

201

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658

658

8

79

102

129

197

306

656

656

9

78

101

127

194

304

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655

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190

300

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651

11

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648

12

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646

13

70

95

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645

14

70

95

117

184

294

644

644

15

69

94

117

183

294

644

644

16

68

93

116

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643

17

68

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643

643

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642

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641

20

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290

640

640

21

64

89

112

179

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639

22

64

89

111

178

288

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638

23

63

88

110

177

287

638

638

24

62

87

109

176

286

636

636

25

60

86

108

175

285

635

635

26

59

84

107

174

284

634

634

27

58

83

106

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283

633

633

28

57

82

105

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282

632

632

29

56

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104

170

281

631

631

30

55

80

103

169

280

630

630

2.5   

Krona

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

10

25

52

134

248

598

1 496

2

12

27

54

136

250

600

1 194

3

14

31

56

129

247

597

962

4

16

34

59

131

247

597

786

5

17

37

65

133

246

597

652

6

18

39

68

138

246

597

597

7

19

41

70

139

246

596

596

8

19

41

68

137

245

596

596

9

18

41

68

135

245

595

595

10

18

42

67

134

244

595

595

11

18

43

67

133

244

594

594

12

18

43

66

133

243

594

594

13

18

43

66

132

243

593

593

14

18

43

66

132

242

593

593

15

18

43

65

132

242

592

592

16

17

42

65

131

241

592

592

17

17

42

64

131

241

592

592

18

17

42

64

131

241

591

591

19

17

42

64

131

241

591

591

20

17

42

65

131

242

592

592

21

17

42

65

131

242

592

592

22

17

43

65

132

242

592

592

23

18

43

65

132

242

593

593

24

18

43

65

132

242

593

593

25

18

43

65

132

242

593

593

26

18

43

65

132

242

593

593

27

19

43

65

132

242

593

593

28

19

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132

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593

593

29

20

43

65

132

242

593

593

30

21

43

65

132

242

593

593

2.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

53

69

96

178

291

642

1 530

2

57

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181

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1 228

3

62

79

105

177

296

646

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4

66

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68

88

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6

69

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647

7

69

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120

189

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646

8

68

91

118

186

295

645

645

9

67

90

116

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293

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644

10

66

89

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181

292

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642

11

64

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180

290

640

640

12

63

88

111

178

288

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639

13

62

87

110

176

287

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637

14

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636

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84

107

173

284

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634

16

58

83

106

172

283

633

633

17

57

82

105

171

282

632

632

18

56

81

104

170

281

631

631

19

56

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103

170

280

631

631

20

55

80

103

169

279

630

630

21

54

79

102

168

279

629

629

22

53

78

101

168

278

628

628

23

53

78

100

167

277

628

628

24

52

77

99

166

276

627

627

25

51

76

99

165

275

626

626

26

50

75

98

164

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625

27

49

74

97

163

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624

624

28

48

73

96

162

273

623

623

29

47

72

95

162

272

622

622

30

47

72

94

161

271

622

622

2.7   

Lev

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

5

21

47

129

243

593

1 502

2

5

21

47

129

243

593

1 197

3

6

23

48

121

239

590

964

4

7

25

51

122

238

588

787

5

9

28

56

125

238

588

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6

10

31

60

129

238

588

588

7

11

33

62

131

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588

588

8

11

34

61

129

238

588

588

9

11

35

61

128

238

588

588

10

12

36

61

128

238

588

588

11

12

37

61

128

238

588

588

12

13

38

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128

238

588

588

13

13

38

61

128

238

588

588

14

13

38

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128

238

588

588

15

13

38

61

128

238

588

588

16

13

38

61

128

238

588

588

17

13

38

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128

238

588

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18

13

38

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128

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588

19

13

38

61

128

238

588

588

20

14

38

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128

238

588

588

21

15

38

61

128

238

588

588

22

15

38

61

128

238

588

588

23

16

38

61

128

238

588

588

24

16

38

61

128

238

588

588

25

17

39

61

128

238

588

588

26

18

39

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128

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588

588

27

19

39

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128

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588

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588

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19

39

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128

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588

588

30

20

39

61

128

238

588

588

2.8   

Pound sterling

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

7

25

58

162

262

612

1 518

2

7

25

58

162

262

612

1 210

3

8

27

58

145

258

608

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4

9

30

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255

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6

13

35

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110

254

604

604

7

15

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63

102

253

603

603

8

16

38

61

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252

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602

9

18

45

65

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251

601

601

10

17

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250

600

600

11

16

43

60

83

249

599

599

12

16

43

60

83

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598

13

16

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598

598

14

16

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247

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597

15

16

44

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246

596

596

16

16

44

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83

244

595

595

17

16

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594

18

16

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243

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593

19

16

44

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83

243

593

593

20

16

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60

83

243

594

594

21

16

44

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244

594

594

22

16

44

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243

594

594

23

16

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83

243

593

593

24

16

44

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83

242

593

593

25

17

44

60

83

242

592

592

26

18

44

60

83

242

592

592

27

19

44

60

83

241

592

592

28

19

44

60

83

241

591

591

29

19

44

60

83

241

591

591

30

20

44

60

83

240

591

591

2.9   

Romanian leu

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

90

105

132

214

328

678

1 526

2

87

102

129

211

325

675

1 223

3

85

102

127

200

319

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4

84

102

127

199

315

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5

82

101

129

198

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6

81

101

130

200

309

659

659

7

79

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129

199

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656

656

8

76

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126

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303

653

653

9

74

97

123

190

300

651

651

10

72

96

121

188

298

649

649

11

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95

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296

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647

12

70

94

118

184

295

645

645

13

68

93

116

183

293

643

643

14

67

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114

181

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642

642

15

65

90

113

179

290

640

640

16

64

89

112

178

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639

639

17

63

88

111

177

287

638

638

18

62

87

109

176

286

637

637

19

61

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625

2.10   

Zloty

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2.11   

Norwegian krone

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600

600

2.12   

Swiss franc

Duration (in years)

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109

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2.13   

Australian dollar

Duration (in years)

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150

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611

611

2.14   

Baht

Duration (in years)

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609

609

2.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 6

1

13

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26

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601

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599

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599

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24

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599

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23

49

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598

598

2.16   

Chilean peso

Duration (in years)

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630

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624

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96

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623

623

2.17   

Colombian peso

Duration (in years)

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654

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645

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643

2.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

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1

6

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21

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21

46

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595

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20

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595

595

30

21

45

68

134

245

595

595

2.19   

Indian rupee

Duration (in years)

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644

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643

30

67

92

115

181

292

642

642

2.20   

Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 4

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1

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4

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96

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24

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668

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92

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206

316

667

667

2.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

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1

0

10

37

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1 516

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1

10

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232

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2

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2

13

39

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15

43

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224

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575

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5

19

47

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224

574

574

8

6

19

46

114

223

573

573

9

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572

572

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572

572

11

8

20

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572

572

12

9

21

44

111

221

572

572

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9

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221

572

572

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22

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572

572

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10

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111

222

572

572

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12

22

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572

572

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222

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572

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112

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573

573

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23

46

113

223

573

573

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14

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574

574

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575

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578

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578

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578

578

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29

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579

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579

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20

30

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119

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579

579

2.22   

New Zealand dollar

Duration (in years)

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620

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2.23   

Rand

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658

2.24   

Real

Duration (in years)

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703

703

2.25   

Renminbi-yuan

Duration (in years)

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601

601

2.26   

Ringgit

Duration (in years)

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1

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610

610

2.27   

Russian rouble

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

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Credit quality step 3

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

122

138

165

246

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Yen

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556

556

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96

206

556

556

30

20

29

51

96

206

557

557

3.   

Other exposures

3.1.   

Euro

Duration (in years)

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1

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13

28

84

90

161

255

255

3.2   

Czech koruna

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256

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255

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256

30

13

29

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163

256

256

3.3   

Danish krone

Duration (in years)

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254

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254

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254

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254

254

30

13

28

84

90

161

254

254

3.4   

Forint

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

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104

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309

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308

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305

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304

304

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303

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302

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300

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297

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203

296

296

30

46

68

87

112

202

295

295

3.5   

Krona

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

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1

5

19

26

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2

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8

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168

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9

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10

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25

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258

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258

258

30

13

30

86

91

164

258

258

3.6   

Kuna

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

63

70

93

217

313

3 030

2

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97

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2 293

3

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1 748

4

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85

112

219

364

1 362

5

59

77

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115

220

356

1 085

6

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10

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301

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300

16

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298

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297

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296

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294

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293

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292

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291

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63

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290

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40

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79

106

196

289

289

28

39

61

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Lev

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235

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148

235

235

3.13   

Australian dollar

Duration (in years)

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183

276

276

3.14   

Baht

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275

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275

275

3.15   

Canadian dollar

Duration (in years)

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264

3.16   

Chilean peso

Duration (in years)

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1

44

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302

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300

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104

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288

288

3.17   

Colombian peso

Duration (in years)

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Credit quality step 2

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1

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2

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334

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310

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309

309

3.18   

Hong Kong dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

22

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4

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22

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25

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75

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261

27

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33

78

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261

28

12

33

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86

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261

261

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13

33

83

89

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260

260

30

13

33

86

91

167

260

260

3.19   

Indian rupee

Duration (in years)

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Credit quality step 1

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Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

86

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350

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2

86

101

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255

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245

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10

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329

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326

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323

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322

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320

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135

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319

319

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318

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316

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315

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314

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309

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308

308

30

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124

214

307

307

3.20   

Mexican peso

Duration (in years)

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Credit quality step 6

1

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2

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75

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8

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9

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84

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12

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84

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336

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340

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340

22

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113

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247

340

340

23

90

112

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340

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339

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240

333

333

30

82

104

118

148

238

332

332

3.21   

New Taiwan dollar

Duration (in years)

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0

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1

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1

4

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2

5

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2

7

19

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5

11

33

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5

13

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6

13

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144

237

260

15

7

14

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144

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237

16

7

16

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7

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19

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9

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9

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241

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10

22

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242

242

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242

242

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11

25

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243

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243

243

27

12

26

77

84

150

244

244

28

12

27

80

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151

244

244

29

13

28

82

88

151

244

244

30

13

29

86

91

152

245

245

3.22   

New Zealand dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

48

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2

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9

48

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204

298

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10

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108

198

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290

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288

288

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193

286

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192

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285

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284

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283

283

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282

282

21

32

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188

282

282

22

32

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281

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280

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185

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279

26

29

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278

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28

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277

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49

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183

276

276

30

26

48

87

92

182

276

276

3.23   

Rand

Duration (in years)

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Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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1

108

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272

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356

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353

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348

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346

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344

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340

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338

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336

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334

24

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105

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333

25

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331

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329

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28

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326

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231

324

324

30

74

95

109

139

230

323

323

3.24   

Real

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

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Credit quality step 6

1

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190

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2

178

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213

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342

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1 011

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203

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8

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202

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9

180

202

214

243

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10

179

201

214

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424

424

13

172

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207

237

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421

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169

190

204

234

324

418

418

15

165

187

200

231

321

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415

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411

17

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408

408

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156

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405

405

19

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218

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402

402

20

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Renminbi-yuan

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Ringgit

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Russian rouble

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Singapore dollar

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3.29   

South Korean won

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3.30   

Turkish lira

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150

163

193

284

377

377

17

125

147

160

190

281

374

374

18

122

144

157

187

278

371

371

19

119

141

154

185

275

368

368

20

116

138

152

182

272

366

366

21

114

136

149

180

270

363

363

22

111

133

147

177

267

361

361

23

109

131

144

175

265

358

358

24

106

128

142

172

262

356

356

25

104

126

139

170

260

353

353

26

102

124

137

167

258

351

351

27

100

121

135

165

255

349

349

28

97

119

133

163

253

347

347

29

95

117

130

161

251

345

345

30

93

115

128

159

249

343

343

3.31   

US dollar

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

15

27

55

174

313

3 031

2

0

15

27

55

174

348

2 280

3

1

17

29

58

170

361

1 732

4

1

20

32

63

170

359

1 345

5

2

22

37

69

171

350

1 068

6

3

26

40

70

172

336

867

7

6

30

42

72

172

320

718

8

8

34

46

74

172

303

603

9

9

36

49

75

173

286

514

10

10

38

51

76

173

269

442

11

11

39

52

77

173

266

384

12

12

41

54

79

173

267

336

13

13

42

54

79

173

267

296

14

13

42

54

79

173

267

267

15

13

42

54

79

173

267

267

16

13

42

54

79

173

266

266

17

13

42

54

79

173

266

266

18

13

42

54

79

173

266

266

19

13

42

55

79

173

267

267

20

13

42

58

79

174

267

267

21

13

42

61

79

174

268

268

22

13

42

64

79

174

268

268

23

13

42

66

79

175

268

268

24

13

42

69

79

175

268

268

25

13

42

71

79

175

268

268

26

13

42

74

82

175

268

268

27

13

42

77

83

175

268

268

28

13

42

80

86

175

268

268

29

13

42

82

88

175

268

268

30

13

42

85

90

174

268

268

3.32   

Yen

Duration (in years)

Credit quality step 0

Credit quality step 1

Credit quality step 2

Credit quality step 3

Credit quality step 4

Credit quality step 5

Credit quality step 6

1

0

0

3

13

134

308

2 984

2

0

1

6

17

133

343

2 240

3

1

2

10

20

126

354

1 701

4

1

3

13

23

122

353

1 319

5

2

4

16

26

121

343

1 047

6

2

5

19

29

121

330

850

7

3

6

22

32

121

314

703

8

3

7

25

35

121

297

591

9

4

8

27

38

121

280

503

10

4

9

30

41

121

263

433

11

5

11

33

44

122

247

376

12

5

11

36

46

122

232

329

13

5

12

38

48

122

217

290

14

6

13

41

51

123

216

257

15

7

14

44

53

123

216

229

16

7

16

47

56

123

217

217

17

7

16

48

59

125

217

217

18

8

17

51

62

129

217

217

19

8

18

54

64

131

218

218

20

9

19

57

66

133

219

219

21

9

20

59

69

134

220

220

22

9

20

62

71

136

220

220

23

10

22

65

73

138

221

221

24

10

23

67

75

140

221

221

25

11

23

70

78

141

221

221

26

11

25

72

80

143

221

221

27

12

25

76

82

144

222

222

28

12

26

78

84

145

222

222

29

12

27

81

86

146

222

222

30

13

28

84

89

148

222

222

ANNEX III

Volatility adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure

Currency

National insurance market

Volatility adjustment

(in bps)

Euro

Austria

10

Euro

Belgium

10

Euro

Cyprus

10

Euro

Estonia

10

Euro

Finland

10

Euro

France

10

Euro

Germany

10

Euro

Greece

10

Euro

Ireland

10

Euro

Italy

10

Euro

Latvia

10

Euro

Lithuania

10

Euro

Luxembourg

10

Euro

Malta

10

Euro

Netherlands

10

Euro

Portugal

10

Euro

Slovakia

10

Euro

Slovenia

10

Euro

Spain

10

Czech koruna

Czech Republic

2

Danish krone

Denmark

56

Forint

Hungary

20

Krona

Sweden

3

Kuna

Croatia

10

Lev

Bulgaria

8

Pound sterling

United Kingdom

28

Romanian leu

Romania

– 2

Zloty

Poland

15

Króna

Iceland

15

Norwegian krone

Norway

26

Swiss franc

Liechtenstein

4

Swiss franc

Switzerland

4

Australian dollar

Australia

9

Canadian dollar

Canada

5

US dollar

United States

59

Yen

Japan

2

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